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Le concept de moyen de gamme «vrai», communément appelé ATR, est une mesure de la volatilité du titre. La gamme vraie d'une caution pour un jour donné est la plus grande des trois distances suivantes: * La distance entre la fin d'hier à aujourd'hui élevé La gamme moyenne réelle est une moyenne mobile des gammes vrai. Afin d'utiliser efficacement les ATR, vous devez vous assurer que l'échantillon est suffisamment tenu. Par exemple, l'obtention d'un ou deux jours ATR ATR (2) n'est pas suffisant pour vous fournir une indication raisonnable de ce mouvement quotidiennes normales de sécurité. Considérant que l'utilisation d'au moins 10 jours dans le calcul de la moyenne, ou un ATR (10) donnerait une indication de ce mouvement quotidien de sécurité au cours des 10 derniers jours de bourse (2 semaines). L'ATR est généralement exprimée en ATR (X) où X est le nombre de jours utilisé dans le calcul de la moyenne mobile. Le nombre de périodes que vous sélectionnez pour obtenir la moyenne dépendra de votre application. Une application de ATR est qu'ils peuvent être utilisés de façon très efficace pour la fixation des sorties, ou s'arrête. Par ATR pour les sorties vous permet d'adapter votre arrêt à la sécurité que vous faites du commerce. Par exemple, si vous avez utilisé un standard de bus 10%, ce qui serait un terme plus serré (ie plus proche) pour certains titres que d'autres. Si un titre se déplace de 5% par jour en moyenne, puis un arrêt de 10% serait plus serré que pour un titre qui ne se déplace de 1 ½% par jour en moyenne. Par ATR peuvent atténuer cette situation. Pour utiliser ATR pour les sorties, vous devriez normalement utiliser un multiple de l'ATR pour garantir un espace suffisant entre votre sortie et le mouvement des prix normaux du titre. Par conséquent, en utilisant l'ATR, sans aucune modification aurait votre stop trop proche du prix et ne permettrait pas la sécurité que vous faites du commerce assez de place pour circuler et se comporter naturellement. En fonction de votre style de trading, vous considérerait normalement en utilisant quelque chose de l'ordre de 2 à 3,5 multiplié par l'ATR comme une sortie convenable de fuite. Si vous avez utilisé un '2 .5 ATR stop ', alors votre Trailing Stop sera toujours 2,5 fois l'ATR-dessous du prix le plus élevé de la sécurité a atteint depuis que vous avez entré dans le commerce. Une autre application de ATR est de catégoriser librement les valeurs mobilières comme les blue chips, la capitalisation mi-parcours (mid-caps) ou des sociétés spéculatives. Ce concept est appelé Pourcentage de volatilité. Le calcul qui est utilisée est de prendre l'ATR au cours des 20 derniers jours, et diviser le résultat par le prix de clôture de l'action et multiplier par 100 pour déterminer un pourcentage de la volatilité. Le résultat sera une indication de ce que les mouvements de pourcentage de part en moyenne sur une base quotidienne. Comme un guide, vous découvrirez que la PAC plupart des moyennes et sociétés de premier ordre ont un pourcentage de la volatilité de moins de 4% et rien au-dessus de 5% est normalement spéculative. Une valeur de moins de 1,5% indique qu'il mai être une fiducie ou d'un titre de propriété qui offre peu de potentiel pour les courtes et les gains à moyen terme. |