|
Lorsque vous débutez dans le négoce des devises, vous mai ne pas être conscients que certaines paires de devises semblent aller dans des directions opposées. Comprendre et utiliser les relations de couples à un autre est essentiel à votre succès à long terme sur le marché. Beaucoup de commerçants sont tout simplement pas au courant de ces relations, et se demandent pourquoi leurs positions de négociation restent statiques ou extrêmement négatives quand ils ont plusieurs positions ouvertes. La raison est simple - elle est appelée corrélation. Corrélation a deux aspects comme des paires de données peuvent soit corrélé inversement, soit directement. Si deux ensembles de données sont parfaitement corrélées dans une relation inverse, le facteur de corrélation est de -1. En d'autres termes d'une unité de mouvement par un ensemble de données, alors que les autres données série se déplacera vers le bas par un. Les ensembles de données plus proches sont le facteur étant l'un (ou moins un), plus ils sont corrélés. Si deux ensembles de données sont directement corrélés, puis comme un ensemble de données se déplace d'une unité, puis de l'autre ira dans le même sens par le même montant. Je ne propose pas d'expliquer les maths de calculer les valeurs, mais il est important de la négociation, pour comprendre ces relations entre les monnaies. I est également important de comprendre que tandis que deux paires de mai se rapporter à un autre pendant une période de quelques heures ou quelques jours, cela ne signifie pas nécessairement que cela va continuer pendant des semaines ou des mois. Divers facteurs mai affecter cette relation dans laquelle la valeur de corrélation tombe ou devient absurde. En règle générale, si elle est inférieure de 0,85, alors la relation a moins de sens. Alors, comment puis-je utiliser ces informations dans mon commerce? Dans la négociation des devises de ces relations sont importantes pour deux raisons. Tout d'abord il vous permet d'identifier les couples qui ne peuvent être utilisés pour couvrir une position de négociation, et d'autre part (qui est l'inverse de ce que je suppose), vous ne voulez pas ouvrir une école de métiers directionnelle et soudain trouvez que vous avez deux métiers qui sont une couverture l'autre et ne va donc pas dans n'importe quelle direction, à tous! Ces monnaies qui ont tendance à correspondre assez bien sont GBP / USD et EUR / USD qui sont en corrélation positive, et le / USD CHF qui corrèle négativement, en particulier avec l'EUR / USD. Si une paire est parfaitement corrélée et un lien direct d'achat, puis une et de vente de l'autre va travailler à titre de couverture (dans les mêmes quantités) Par exemple, supposons que nous pensons que l'EUR / USD est de monter, cela implique que l'USD / CHF est going down. Si nous avons acheté 5 contrats de la première paire et vendu 5 contrats de la deuxième, si elles étaient en corrélation inverse parfait, notre équilibre serait beaucoup restent les mêmes. Afin de faire de l'argent, nous pourrions donc décider de poids notre décision, mais tout de même utiliser une haie. En achetant 5 contrats de la première paire comme avant, mais la vente à seulement 3 de la seconde, nous avons encore une couverture si elle va tout de travers, mais nous avons pondéré notre décision par 2 contrats sur l'EUR / USD à la hausse. Utilisation de couverture et de la corrélation est un puissant moyen de diffuser et de gérer les risques dans votre monnaie de négoce. |